PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga
PREGLED PRAVNE REGULATIVE - AŽURIRANO
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
web-imovina-i-obveze-u-jumy NN 17/2003

• Neto otvorena pozicija u jednoj valuti izračunava se u toj valuti i preračunava u kune primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje na dan na koji se odnosi izvještaj.

Stranica 2003-02-17-229 NN 17/2003

• Kapitalni zahtjev za deviznu poziciju izračunava se množenjem ukupne otvorene pozicije (uključujući zlato) sa 10%.

Internet NN 17/2003

• Banke koje imaju interne modele koje je odobrila Hrvatska narodna banka izračunavaju kapitalni zahtjev za valutni rizik u skladu s poglavljem 8. ove odluke.

Internet stranice NN 17/2003

• Pozicijski rizici s osnova kamatnog rizika i rizika ulaganja u vlasničke vrijednosne papire dijele se na specifični i opći rizik.

Internet stranice NN 17/2003
• Opći rizik se odnosi na rizik gubitka koji proizlazi iz kretanja cijena vrijednosnih papira na tržištu, a ne iz promjene cijene tog konkretnog instrumenta.
Internet stranice NN 17/2003
• Robni rizik proizlazi iz svih bilančnih i izvanbilančnih stavki (ne samo onih stavki koje se vode u knjizi trgovanja), i ne dijeli se na specifični i opći rizik.
Internet stranice NN 17/2003 • 6.2. Postupanje s derivatima i drugim financijskim instrumentima
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 17/2003 • Za izračunavanje kapitalnog zahtjeva za pozicijske rizike derivati se tretiraju kao kombinacija hipotetičnih dugih i kratkih pozicija koje nadalje podliježu izračunu kapitalnog zahtjeva za specifični i opći rizik.
Poslovne stranice NN 17/2003 • 6.2.1. Kamatni »futures« ugovori, kamatni »forward« ugovori i terminska obveza kupnje ili prodaje dužničkog instrumenta tretiraju se kao kombinacija duge pozicije (pozicija u kojoj je banka odredila kamatu koju će primiti u nekom trenutku u budućnosti) i kratke pozicije (pozicija u kojoj je banka odredila kamatu koju će platiti u nekom trenutku u budućnosti). Kamatni »futures« ugovori i kamatni »forward« ugovori tretiraju se kao kombinacija dugih i kratkih pozicija u državnim obveznicama bez kupona s odgovarajućim dospijećem. Terminska obveza kupnje/prodaje instrumenta u budućnosti tretira se kao kombinacija duge/kratke pozicije u državnoj obveznici bez kupona i duge/kratke pozicije u dužničkom instrumentu koji je predmet ugovora. Prilikom izračuna kapitalnog zahtjeva za te instrumente ti se instrumenti iskazuju po tržišnoj vrijednosti iznosa glavnice odnosnog instrumenta ili zamišljenog iznosa (engl. notional) odnosnog instrumenta.
Pregledi NN 17/2003 • 6.2.2. Vlasnički »futures« i »forward« ugovori koji se odnose na pojedinačne vlasničke vrijednosne papire, portfelje vlasničkih vrijednosnih papira ili burzovne indekse tretiraju se kao kombinacija duge ili kratke pozicije u dotičnom vlasničkom vrijednosnom papiru i duge ili kratke pozicije u državnim obveznicama bez kupona. Pozicija u određenom vlasničkom vrijednosnom papiru iskazuje se po njegovoj tržišnoj vrijednosti. Pozicija u državnim obveznicama bez kupona koja je rezultat raščlambe vlasničkih derivata uključuje se u izračun kamatnog rizika u skladu s točkom 6.5. ove odluke.
Glasnik NN 17/2003 • 6.2.4. Valutni »forward« i »futures« ugovori se tretiraju kao duge pozicije u državnim obveznicama bez kupona u kupljenoj valuti i kratke pozicije u državnim obveznicama bez kupona u prodanoj valuti. Pozicije u državnim obveznicama bez kupona koje su rezultat raščlambe vlasničkih derivata uključuju se u izračun kamatnog rizika u skladu s odgovarajućim dospijećem.
Novo NN 17/2003 • 6.2.5. »Swap« ugovori tretiraju se kao dvije pozicije zamišljenog (engl. notional) iznosa u državnim vrijednosnim papirima s relevantnim dospijećima:
Poslovi NN 17/2003 • Međuvalutni »swap« ugovori na kamatnu stopu (engl. currency interest rate swaps) tretiraju se kao kombinacija duge pozicije u državnim obveznicama bez kupona u određenoj valuti s fiksnom ili promjenljivom kamatnom stopom (ovisno o tome koja se odnosi na tu valutu) i kratke pozicije u državnoj obveznici bez kupona u određenoj valuti s fiksnom ili promjenljivom kamatnom stopom.
Poticaji NN 17/2003 • »Swap« ugovori na vlasničke vrijednosne papire (engl. equity swaps) tretiraju se kao kombinacija duge pozicije u vlasničkom vrijednosnom papiru (portfelju vlasničkih vrijednosnih papira ili burzovnih indeksa) na osnovi kojeg banka prima iznos koji se temelji na promjeni cijene toga vrijednosnog papira (portfelja vlasničkih vrijednosnih papira ili burzovnog indeksa) i kratke pozicije u vlasničkom vrijednosnom papiru (portfelju vlasničkih vrijednosnih papira ili burzovnom indeksu) na osnovi kojeg banka plaća iznos koji se temelji na promjeni vrijednosti toga vrijednosnog papira (portfelja vlasničkih vrijednosnih papira ili burzovnog indeksa).
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 59/96, Broj 58/95, Broj 57/07, Broj 69/06, Broj 58/06, Broj 54/05
LINK - INFORMACIJE ZA PODUZETNIKE, POSLOVNE INFORMACIJE, PONUDA Pregled