PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE 
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 17/2003 • - proces koji primjenjuje banka za odobrenje modela za procjenu rizika te sustave vrednovanja koje primjenjuju zaposlenici front officea i back officea,
NN 17/2003 • - točnost i potpunost podataka o pozicijama, točnost i prikladnost pretpostavki o volatilnosti i korelaciji te točnost vrednovanja i izračuna osjetljivosti na rizik
NN 17/2003 • - proces verifikacije kojim se banka koristi za procjenu dosljednosti, pravovremenosti i pouzdanosti izvora podataka korištenih u internom modelu, uključujući nezavisnost tih izvora podataka i
NN 17/2003 • - proces provjere kojim se banka koristi za procjenu retroaktivnog testiranja (engl. back-testing), koje se primjenjuje za ocjenu točnosti modela.
NN 17/2003 • 8.1.2. Banka mora kontinuirano pratiti točnost i funkcioniranje svog modela provođenjem programa retroaktivnog testiranja (engl. back-testing program). Retroaktivno testiranje mora za svaki radni dan omogućiti usporedbu mjere jednodnevne rizičnosti vrijednosti (engl. one-day value-at-risk measure) s ostvarenim vrijednostima portfelja banke na kraju sljedećeg radnog dana. Hrvatska narodna banka provest će provjeru sposobnosti banke za provođenje retroaktivnog testiranja stvarnih i hipotetičnih promjena u vrijednosti portfelja. Retroaktivno testiranje hipotetičnih promjena vrijednosti portfelja temelji se na usporedbi između vrijednosti portfelja na kraju dana i, pod pretpostavkom nepromijenjenih pozicija, njegove vrijednosti na kraju sljedećeg dana. Banka je dužna poduzeti odgovarajuće mjere za poboljšanje svojeg programa retroaktivnog testiranja, ako se smatra da program ima nedostataka.
NN 17/2003 • U svrhu izračuna kapitalnog zahtjeva za specifični rizik povezan s dužničkim i vlasničkim pozicijama kojima se trguje, Hrvatska narodna banka može dopustiti primjenu internog modela banke, ako model, osim što je usklađen s uvjetima koji se navode u ovom poglavlju:
NN 17/2003 • - provjerava se putem retroaktivnog testiranja točnosti procjena specifičnog rizika. Ako se to retroaktivno testiranje provodi na temelju relevantnih potportfelja, to se mora provoditi na konzistentan način.
NN 17/2003 • Banka koja koristi interni model koji nije odobren u skladu s ovom točkom, podliježe izračunu kapitalnog zahtjeva za specifični rizik koji proizlazi iz pozicija u dužničkim i vlasničkim instrumentima svrstanima u knjizi trgovanja u skladu s poglavljem 6. ove odluke.
NN 17/2003 • 8.1.3. Banka koja kapitalni zahtjev izračunava primjenom internog modela koji je prethodno odobrila Hrvatska narodna banka, navedeni kapitalni zahtjev izračunava tako da množi rezultate dobivene primjenom internog modela multiplikacijskim faktorom koji iznosi najmanje 3.
NN 17/2003 • Hrvatska narodna banka može, u iznimnim situacijama, dopustiti banci da ne uvećava svoj multiplikacijski faktor faktorom plus u skladu navedenom tablicom, ako banka dokaže da je takvo povećanje neopravdano te da je model u osnovi točan.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 17/2003 • Ako brojna prekoračenja ili drugi čimbenici upućuju na to da model nije dovoljno točan, Hrvatska narodna banka opozvat će odobrenje banci za upotrebu modela ili naložiti provođenje odgovarajućih mjera da bi se osiguralo poboljšanje modela na zadovoljavajuću razinu u kratkom roku.
NN 17/2003 • Banka mora odmah, odnosno najkasnije u roku od pet radnih dana, izvijestiti Hrvatsku narodnu banku o prekoračenjima koja su utvrđena primjenom njezina programa retroaktivnog testiranja, a koja u skladu s navedenom tablicom upućuju na potrebu da se poveća faktor plus.
NN 17/2003 • 8.1.4. Ako je Hrvatska narodna banka odobrila upotrebu internog modela banke u skladu sa točkom 8.1.2. ove odluke u svrhu izračuna kapitalnog zahtjeva za specifični rizik, banka je dužna povećati svoj kapitalni zahtjev izračunat u skladu s točkom 8.1.3. za iznos:
NN 17/2003 • a) mjere rizičnosti vrijednosti koja pokriva specifični rizik, koji treba biti izoliran u skladu s uputama koje može propisati Hrvatska narodna banka ili primjenom metodologije same banke koju je prethodno odobrila Hrvatska narodna banka,
NN 17/2003 • b) mjera rizičnosti vrijednosti potportfelja dužničkih i vlasničkih pozicija koje sadrže specifični rizik.
NN 17/2003 • Banka koja se koristi mogućnošću (b) mora unaprijed utvrditi strukturu svog potportfelja, te ju ne smije mijenjati bez prethodnog odobrenja Hrvatske narodne banke.
NN 17/2003 • Hrvatska narodna banka može dopustiti banci izuzeće primjene odredaba definiranih u šestom stavku ove točke za povećanje kapitalnog zahtjeva ukoliko banka dokaže da, u skladu s općeprihvaćenim međunarodnim standardima, njezin model adekvatno pokriva rizik događaja (engl. event risk) i rizik neispunjenja obveze (engl. default risk) za sve pozicije u dužničkim i vlasničkim instrumentima kojima banka trguje.
NN 17/2003 • 8.1.5. Kada banka koristi odobreni interni model, kapitalni je zahtjev veći:
NN 17/2003 • a) od iznosa rizičnosti vrijednosti za prethodi dan (engl. value-at-risk number), izmjerenog prema parametrima navedenim u ovom poglavlju ili
NN 17/2003 • b) od prosjeka dnevnih mjera rizičnosti vrijednosti (engl. daily value-at-risk measures) za proteklih 60 radnih dana, pomnoženog faktorom izračunatim u skladu s točkom 8.1.3.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA 
IZBOR:
Broj 29/01, Broj 128/99,
Broj 75/08, Broj 83/00,
Broj 1/09, Broj 127/00
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE