PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE 
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 48/2009 • Obrazac IM-DET sadrži detaljne informacije o izračunu vrijednosti VaR-a i o rezultatima retroaktivnog testiranja na dnevnoj osnovi. Obrazac IM-DET investicijsko društvo ispunjava za svaki primijenjeni model posebno.
NN 48/2009 • Obrazac IM-DET sadrži 14 stupaca koji se popunjavaju kao u nastavku:
NN 48/2009 • Stupac 1. Oznaka instrumenta za regulatorni model: unosi se kategorija instrumenta koji regulatorni model pokriva:
NN 48/2009 • Na primjer, ako je VaR izračunat za vlasničke i dužničke financijske instrumente te valutu, tada je oznaka 123.
NN 48/2009 • Stupac 2. Oznaka izračuna za specifični rizik vlasničkih financijskih instrumenata: unosi se oznaka vrste izračuna kapitalnih zahtjeva za specifični rizik vlasničkih financijskih instrumenata. Moguće oznake su:
NN 48/2009 • Stupac 3. Oznaka izračuna za specifični rizik dužničkih financijskih instrumenata: unosi se oznaka vrste izračuna kapitalnih zahtjeva za specifični rizik dužničkih financijskih instrumenata. Moguće oznake su:
NN 48/2009 • Stupac 4. Oznaka promjene vrijednosti portfelja za izračun broja prekoračenja: unosi se oznaka promjene vrijednosti portfelja koja određuje vrstu rezultata, a upotrijebljena je za izračun faktora uvećanja. Moguće oznake su:
NN 48/2009 • Stupac 5. Jednostrani interval pouzdanosti internog VaR-a: odnosi se na interval pouzdanosti te se ispunjava kad se izračun internog VaR-a temelji na intervalu pouzdanosti koji je različit od 99%.
NN 48/2009 • Stupac 6. Razdoblje držanja internog VaR-a: ispunjava se kada se izračun internog VaR-a temelji na razdoblju držanja koje je različito od 10 dana.
NN 48/2009 • Stupac 7. Redni broj dana: odnosi se na redni broj promatranih dana (od 1 do 92).
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 48/2009 • Stupac 10. Dodatni kapitalni zahtjev za rizik neispunjavanja obveza: odnosi se na članak 74. stavaka 4. i 5. Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava. U ovaj stupac se unosi (ako je to potrebno) vrijednost dodatnog kapitalnog zahtjeva za rizik neispunjavanja obveza koji se izračunava s obzirom na prekoračenje rizika neispunjavanja obveza pokrivenog internim modelom pri izračunu VaR-a.
NN 48/2009 • Stupac 11. Interni VaR: ispunjava investicijsko društvo koje izračunava interni VaR samo ako upotrebljava razdoblje držanja koje je drugačije od onoga u stupcu 8. i stupcu 9. Izračun za interni VaR temelji se na podacima iz stupca 5. i stupca 6. ovog obrasca.
NN 48/2009 • Stupac 12. Limit internog VaR-a: investicijsko društvo mora dnevno provjeriti/izračunati limit za interni VaR. Izračun za limit internog VaR-a temelji se na podacima iz stupca 5. i stupca 6. ovog obrasca.
NN 48/2009 • Stupci 13. i 14. Promjena vrijednosti portfelja korištena za retroaktivno testiranje (hipotetična, stvarna): investicijsko društvo primjenjuje samo jednu od promjena vrijednosti portfelja iz stupca 13. odnosno stupca 14.
NN 48/2009 • Stupac 13. se odnosi na hipotetične promjene vrijednosti portfelja koje se upotrebljavaju za retroaktivno testiranje, kako je definirano u članku 78. Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava. Investicijsko društvo u ovaj stupac unosi dnevne hipotetične promjene portfelja.
NN 48/2009 • Stupac 14. se odnosi na stvarne promjene vrijednosti portfelja koje se koriste za retroaktivno testiranje, kako je definirano u članku 78. Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava. Investicijsko društvo u taj stupac unosi dnevne stvarne promjene vrijednosti portfelja.
NN 48/2009 • IV. NAPUTAK ZA SASTAVLJANJE I POPUNJAVANJE OBRASCA O IZRAČUNU KAPITALNOG ZAHTJEVA ZA KREDITNI RIZIK, RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I RIZIK SLOBODNIH ISPORUKA
NN 48/2009 • 19. OBRAZAC KRSP: Kreditni rizik, rizik druge ugovorne strane i rizik slobodnih isporuka izračunati prema standardiziranom pristupu
NN 48/2009 • U izračun kreditnim rizikom ponderiranog iznosa izloženosti ne uključuju se stavke koje se oduzimaju od kapitala. Ako se stavke nelikvidnih sredstava sukladno Zakonu odbijaju od kapitala investicijskog društva, izloženost koja proizlazi iz tih stavki je jednaka nuli.
NN 48/2009 • Bilančna aktiva, konvertirana izvanbilančna rizična aktiva i izloženosti temeljene na drugim izvanbilančnim rizičnim stavkama raspoređuju se u rizične kategorije koje su utvrđene ovisno o tipu financijskog instrumenta i karakteristikama dužnika/druge ugovorne strane i garanta te instrumenata osiguranja naplate. Ukupni iznos svake kategorije množi se s pripadajućim ponderom rizičnosti. Zbroj dobivenih ponderiranih iznosa svake od kategorija čini kreditnim rizikom ponderiranu aktivu investicijskog društva, koja je dio nazivnika u izračunu razine adekvatnosti kapitala.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA 
IZBOR:
Broj 7/09, Broj 165/98,
Broj 17/03, Broj 88/01,
Broj 37/97, Broj 57/90
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE