PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica 2003-12-195-3102 NN 195/2003

• Ovaj se dio obrasca sastoji od dvaju dijelova: pozicije u kupljenim »call« ili »put« opcijama unose se u polja 1004 pa nadalje ovisno o tome koliko pozicija banka posjeduje, dok se pozicije koje su kombinacija kupljenih »put« opcija i dugih pozicija u odnosnom vrijednosnom papiru ili stranoj valuti ili pozicije koje su kombinacija kupljenih »call« opcija i kratkih pozicija u odnosnom vrijednosnom papiru ili stranoj valuti, nastavljaju unositi u redak koji slijedi nakon zbrojnog retka kupljenih opcija.

Stranica NN 195/2003

• Kupljene »call« i »put« opcije banka unosi pojedinačno s naznakom vrste opcije (npr. call/valuta, put/dionica, call/obveznica i sl.) te navodi jednoznačne oznake posla. U drugi se stupac unose vrijednosti kapitalnih zahtjeva za odnosnu varijablu koje se izračunavaju kao umnožak tržišne vrijednosti dotične varijable i zbroja faktora za njezin specifični i opći rizik, koji su definirani Odlukom. Kapitalni zahtjev za svaku opciju u pojedinom retku jest manji od iznosa upisanih u drugi i treći stupac.

Stranica NN 195/2003

• Kombinaciju kupljenih opcija i odnosne varijable banka također unosi pojedinačno s naznakom vrste opcije i jednoznačne oznake posla (kao što je navedeno u prethodnom stavku). U drugi stupac unose se vrijednosti kapitalnih zahtjeva za odnosnu varijablu koje se izračunavaju kao umnožak tržišne vrijednosti dotične varijable i zbroja faktora za njezin specifični i opći rizik, koji su definirani Odlukom. Kapitalni zahtjev za svaku kombinaciju opcija i odnosne varijable u pojedinom retku banka izračunava kao razliku između iznosa kapitalnog zahtjeva za odnosnu varijablu navedenog u drugom stupcu i iznosa u kojem opcija nosi prihod svom kupcu (engl. in the money) navedenog u trećem stupcu. Ukoliko je ta razlika negativna, onda je kapitalni zahtjev za tu opciju jednak nuli.

Stranica NN 195/2003

• Ukupni kapitalni zahtjev za opcije u simplificiranom se pristupu dobiva zbrajanjem polja od 1004 do kraja prvog stupca i upisuje u polje 1 ZZZ.

Internet NN 195/2003
• 7. IZRAČUNAVANJE KAPITALNOG ZAHTJEVA ZA RIZIK NAMIRE I RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE
Internet stranice NN 195/2003
• Rizik namire izračunava se za stavke u knjizi trgovanja koje se odnose na dužničke, vlasničke i robne robne instruizmeđu banke i njezine druge ugovorne strane i koje nisu namirene u roku od 5 ili više radnih dana nakon datuma isporuke. Banka ne izračunava izloženost riziku namire/isporuke u slučaju »repo« i »reverse repo« ugovora te ugovora o posuđivanju vrijednosnih papira ili robe.
Internet stranice NN 195/2003 • Izračunavanje izloženosti banke riziku namire dostavlja se na obrascu RN – Kapitalni zahtjev za rizik namire.
Internet stranice NN 195/2003 • Prilikom ispunjavanja obrasca RN, dio »Varijanta A«, banka je dužna unijeti ukupnu vrijednost transakcija određenim instrumentima, raspoređenih po retcima zavisno od broja dana kašnjenja namire, po kojima je razlika između tržišne vrijednosti tog instrumenta i njegove ugovorene vrijednosti negativna za banku. Dakle, u ovom dijelu obrasca banka prikazuje samo transakcije kod kojih se vrijednost instrumenata nakon predviđenog datuma isporuke promijenila tako da je nepovoljna za banku.
Internet stranice NN 195/2003 • U prvi stupac unosi se ugovorena vrijednost instrumenata iz prethodnog stavka, u drugi stupac unosi se njihova tržišna vrijednost, dok se u trećem stupcu prikazuje apsolutna vrijednost razlike između ugovorene i tržišne vrijednosti navedenih instrumenata ukoliko je nepovoljna za banku.
Internet stranice NN 195/2003 • Kapitalni zahtjev za rizik namire/isporuke izračunava se tako da se vrijednost razlike izračunate u skladu s prethodnim stavkom pomnoži odgovarajućim koeficijentom A.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 195/2003 • Ukoliko je banka dobila suglasnost Hrvatske narodne banke za računanje rizika namire u skladu sa stupcem B iz tablice u točki 7.2. Odluke, tada ona ispunjava dio obrasca RN pod nazivom »Varijanta B«, a u dio obrasca pod nazivom »Varijanta A« upisuje nule. U dijelu obrasca pod nazivom »Varijanta B« banka je dužna prikazati sve transakcije po ugovorenim vrijednostima raspoređene po retcima zavisno od broja dana kašnjenja namire. Dakle, u ovom dijelu obrasca banka prikazuje sve transakcije koje nisu namirene u predviđenom roku bez obzira na to je li se vrijednost instrumenata promijenila na povoljan ili nepovoljan način za banku.
Informacije NN 195/2003 • Kapitalni zahtjev izračunava se tako da se ugovorene vrijednosti instrumenata pomnože s odgovarajućim koeficijentom B.
Poslovne stranice NN 195/2003 • Ovdje je bitno napomenuti da, ukoliko transakcija nije namirena u roku od 46 dana od dana isporuke, banka izračunava kapitalni zahtjev u iznosu od 100% razlike u cijeni kojoj je izložena, odnosno banka je dužna u tom retku u prvi stupac unijeti ukupnu v
Pregledi NN 195/2003 • 7.2.2. Obrazac RDS – Kapitalni zahtjev za rizik druge ugovorne strane
Besplatno NN 195/2003 • Izračunavanje izloženosti banke riziku druge ugovorene strane dostavlja se na obrascu RDS – Kapitalni zahtjev za rizik druge ugovorne strane.
Glasnik NN 195/2003 • 7.2.2.1. Kapitalni zahtjev za rizik »repo« i »reverse repo« ugovora i ugovora o posuđivanju vrijednosnih papira ili robe
Propis NN 195/2003 • Kod »repo« ugovora banka izračunava tekuću vrijednost viška kolaterala. Tekuća vrijednost viška kolaterala jednaka je tekućoj tržišnoj vrijednosti (uključujući kamate, ukoliko postoje) vrijednosnice posuđene drugoj strani umanjenoj za iznos primljenog novca ili tekuće vrijednosti (uključujući kamate, ukoliko postoje) primljenog kolaterala. Tu razliku ukoliko je pozitivna upisuje u stupac 3 obrasca RDS.
Propis NN 195/2003 • Kod »reverse repo« ugovora banka također izračunava tekuću vrijednost viška kolaterala. Tekući iznos viška kolaterala kod »reverse repo« ugovora jednak je iznosu posuđenog novca drugoj strani (uključujući kamate, ukoliko ih ima) ili danom kolateralu umanjenom za tekuću tržišnu vrijednost (uključujući kamate, ukoliko postoje) primljenih vrijednosnica. Tu razliku, ako je pozitivna, upisuje u stupac 3 obrasca RDS.
Propis NN 195/2003 • U izračunavanje tržišne vrijednosti vrijednosnih papira/roba i kolaterala banka je dužna uključiti i obračunate kamate.
Propis NN 195/2003 • Ako je bilo koji od ta dva iznosa negativan, tada se ta stavka ne uzima u izračun kapitalnih zahtjeva za rizik druge ugovorne strane.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 84/08, Broj 96/94, Broj 46/02, Broj 155/02, Broj 51/01, Broj 84/02
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled